图书介绍

随机过程简明教程【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

何迎晖，钱伟民编著著
出版社：上海：同济大学出版社
ISBN：7560826148
出版时间：2004
标注页数：296页
文件大小：8MB
文件页数：304页
主题词：随机过程－高等学校－教材

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图书目录

目录1

前言1

第一章随机过程的基本概念1

§1.1随机过程1

§1.2随机过程的分布5

§1.3随机过程的数字特征12

§1.4二维随机过程18

§1.5复值随机过程22

§1.6常用随机过程25

习题46

第二章马尔可夫链50

§2.1马尔可夫过程50

§2.2马尔可夫链及其转移概率54

§2.3马尔可夫链的分布61

§2.4遍历性与平稳分布70

§2.5状态的分类与分解77

§2.6连续时间的马尔可夫链83

习题二94

第三章平稳随机过程100

§3.1平稳过程及其相关函数100

§3.2随机微积分108

§3.3各态历经性116

§3.4平稳过程的谱密度124

§3.5联合平稳过程137

§3.6线性时不变系统143

习题三151

第四章平稳时间序列分析157

§4.1 时间序列分析的应用157

§4.2平稳时间序列162

§4.3平稳时间序列的线性模型166

§4.4平稳性与可逆性173

§4.5偏相关函数181

§4.6线性模型的性质183

习题四196

第五章随机过程的统计分析199

§5.1 平稳随机过程的统计分析初步199

§5.2线性模型的判别与定阶208

§5.3线性模型参数的估计211

§5.4平稳时间序列的预报219

§5.5泊松过程的检验226

§5.6 马尔可夫链转移概率的确定和齐次性检验228

习题五235

§1 概率空间240

附录概率论内容综述240

§2随机变量及其分布243

§3随机变量的数字特征252

§4复值随机变量261

§5 特征函数264

§6多维正态分布271

附表279

一、常用分布一览表279

二、标准正态分布函数值表280

三、游程检验的临界值表281

四、柯尔莫哥洛夫检验的临界值表282

五、X2分布的分位数值表283

习题答案284

参考书目296